PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXP с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FXP и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXP и ARMG


Доходность по периодам

С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.


FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort FTSE China 50

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Сравнение комиссий FXP и ARMG

FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.


Доходность на риск

FXP vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина

ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXP c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXPARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.29

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.34

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

0.51

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.26

0.92

-1.19

FXP vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXP на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXP и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXPARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.29

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.22

-0.22

Корреляция

Корреляция между FXP и ARMG составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXP и ARMG

Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ARMG в 2.72%


TTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF
2.72%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXP и ARMG

Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ARMG.


Загрузка...

Показатели просадок


FXPARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-80.28%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.42%

-68.13%

+15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-57.60%

-42.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.10%

-56.38%

-37.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.53%

37.78%

+4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FXP и ARMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FXPARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

45.35%

-31.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.89%

76.96%

-48.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.75%

117.71%

-69.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.03%

123.23%

-60.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.95%

123.23%

-68.28%