Сравнение FXP с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
FXP и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FXP и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXP и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 13.74% | -48.70% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FXP показывает доходность 13.74%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
FXP
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 29.26%
- 1 год
- -11.66%
- 3 года*
- -27.25%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -23.35%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXP и ARMG
FXP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
FXP vs. ARMG — Ранг доходности на риск
FXP
ARMG
Сравнение FXP c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXP | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.29 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.34 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.51 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.92 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.29 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.22 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FXP и ARMG составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXP и ARMG
Дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.11% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXP и ARMG
Максимальная просадка FXP за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXP и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -80.28% | -19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.42% | -68.13% | +15.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -57.60% | -42.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.10% | -56.38% | -37.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.53% | 37.78% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXP и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) составляет 13.38%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что FXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXP | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 45.35% | -31.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 76.96% | -48.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.75% | 117.71% | -69.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.03% | 123.23% | -60.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 123.23% | -68.28% |