PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXO с TFNS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS).

FXO и TFNS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXO - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Financials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. TFNS - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FXO и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXO и TFNS

2026 (YTD)2025
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-5.56%12.99%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-8.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -8.56%.

FXO

1 день
0.43%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-2.82%
1 год
7.45%
3 года*
17.98%
5 лет*
8.73%
10 лет*
12.19%

TFNS

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VOOFXO с VFHFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с KBWBTFNS с PBDCTFNS с EUFNTFNS с VFH

Сравнение комиссий FXO и TFNS

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF

Доходность на риск

FXO vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOTFNSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.08

+0.22

Корреляция

Корреляция между FXO и TFNS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и TFNS

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности TFNS в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.29%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.54%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXO и TFNS

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и TFNS.

Загрузка...

Показатели просадок

FXOTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-14.00%

-57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-11.11%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.19%

-3.14%

-10.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и TFNS

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXOTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.31%

15.46%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

15.46%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

15.46%

+8.66%