PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXO с TFNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXO с TFNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXO (First Trust Financials AlphaDEX Fund) and TFNS (T. Rowe Price Financials ETF) are both Financials Equities funds. FXO is passively managed, while TFNS is actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FXO charges 0.62%/yr vs 0.44%/yr for TFNS.

Доходность

Сравнение доходности FXO и TFNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXO показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у TFNS с доходностью -3.01%.

FXO

1 день
2.13%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.11%
1 год
12.48%
3 года*
20.09%
5 лет*
7.88%
10 лет*
12.03%

TFNS

1 день
2.48%
1 месяц
1.06%
С начала года
-3.01%
6 месяцев
0.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXO и TFNS

2026 (YTD)2025
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		-1.28%12.99%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		-3.01%10.41%

Correlation

The correlation between FXO and TFNS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов FXO и TFNS

Секторы
FXO
TFNS

Финансовые услуги

94.3%
97.1%

Недвижимость

5.1%

-

Технологии

0.6%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FXO
94.3%
TFNS
97.1%

Недвижимость

FXO
5.1%
TFNS

-

Технологии

FXO
0.6%
TFNS
1.9%

Сырьевые материалы

FXO

-

TFNS

-

Коммуникационные услуги

FXO

-

TFNS

-

Потребительский циклический сектор

FXO

-

TFNS

-

Потребительский защитный сектор

FXO

-

TFNS

-

Энергетика

FXO

-

TFNS

-

Здравоохранение

FXO

-

TFNS

-

Промышленность

FXO

-

TFNS
0.9%

Коммунальные услуги

FXO

-

TFNS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Financials AlphaDEX Fund

T. Rowe Price Financials ETF

Часто сравнивают с FXO:
FXO с IAIFXO с IXGFXO с KCEFXO с VFHFXO с VOOFXO с IHIFXO с COWZ
Часто сравнивают с TFNS:
TFNS с PRISXTFNS с KBWBTFNS с VFHTFNS с FNCLTFNS с XLFTFNS с KBWDTFNS с EUFN

Доходность на риск

FXO vs. TFNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXO
Ранг доходности на риск FXO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXO: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TFNS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXO c TFNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) и T. Rowe Price Financials ETF (TFNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXOTFNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXO vs. TFNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXOTFNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FXO и TFNS

Максимальная просадка FXO за все время составила -71.30%, что больше максимальной просадки TFNS в -14.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXO и TFNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXOTFNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.30%

-14.00%

-57.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-5.72%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-3.83%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FXO и TFNS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXOTFNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

15.22%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.22%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

15.22%

+8.91%

Сравнение комиссий FXO и TFNS

FXO берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TFNS в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXO и TFNS

Дивидендная доходность FXO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности TFNS в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXO
First Trust Financials AlphaDEX Fund		2.19%1.78%1.97%2.98%2.49%1.91%2.60%1.72%2.60%1.62%1.35%1.51%
TFNS
T. Rowe Price Financials ETF		0.51%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FXO and TFNS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TFNS is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TFNS is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.62% for FXO.

FXO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.51% for TFNS.

They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.62% for FXO and 0.44% for TFNS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXO и TFNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор