Сравнение FXNAX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
FXNAX управляется Fidelity. SWAGX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXNAX или SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и SWAGX
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 1.39%.
FXNAX
1.62%
-0.77%
3.32%
6.17%
-0.52%
1.27%
SWAGX
1.39%
-0.68%
3.37%
6.14%
-0.37%
N/A
Основные характеристики
| FXNAX | SWAGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.38 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 3.43 |
| Индекс Язвы | 1.82% | 1.82% |
| Дневная вол-ть | 5.69% | 5.74% |
| Макс. просадка | -19.64% | -18.84% |
| Текущая просадка | -10.08% | -9.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXNAX и SWAGX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FXNAX и SWAGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXNAX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и SWAGX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности SWAGX в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.32% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% | 2.39% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.80% | 3.22% | 2.60% | 2.06% | 2.36% | 2.86% | 2.80% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и SWAGX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и SWAGX
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) составляет 1.45%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.