PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с PHYQX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

FXNAX управляется Fidelity. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXNAX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.56%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 1.57% против 5.91% соответственно.

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%

PHYQX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.70%
3 года*
8.71%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSXPHYQX с FXAIX

Сравнение комиссий FXNAX и PHYQX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PHYQX в 0.38%.

PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FXNAX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNAXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.67

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.36

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

9.47

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXNAX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNAXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.79

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

1.08

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.12

-0.67

Корреляция

Корреляция между FXNAX и PHYQX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и PHYQX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности PHYQX в 6.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.57%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и PHYQX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что меньше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNAXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-21.12%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.47%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-16.05%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-21.12%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.65%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-2.25%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.73%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и PHYQX

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNAXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.43%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

2.45%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.76%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

5.05%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

5.47%

-0.48%