PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXNAX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXNAX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FXNAX управляется Fidelity. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FXNAX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXNAX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FXNAX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.08% соответственно.

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDXFTHRX с FSTGX

Сравнение комиссий FXNAX и FTHRX

FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

FXNAX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXNAX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNAXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.31

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.96

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.10

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

7.38

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXNAX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXNAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXNAX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNAXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.28

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.62

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.91

-0.46

Корреляция

Корреляция между FXNAX и FTHRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXNAX и FTHRX

Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FXNAX и FTHRX

Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNAXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.51%

-19.01%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.11%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-13.18%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.51%

-13.25%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.63%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-3.07%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.60%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FXNAX и FTHRX

Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNAXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.08%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.58%

1.83%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.08%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

4.00%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

3.39%

+1.60%