Сравнение FXNAX с FSHBX
FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) and FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 10 years, FXNAX returned 1.49%/yr vs 2.12%/yr for FSHBX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXNAX charges 0.03%/yr vs 0.45%/yr for FSHBX.
Доходность
Сравнение доходности FXNAX и FSHBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXNAX показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у FSHBX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции FXNAX уступали акциям FSHBX по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.12% соответственно.
FXNAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.49%
FSHBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам FXNAX и FSHBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.21% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 0.56% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
Correlation
The correlation between FXNAX and FSHBX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г. | 0.67 |
The correlation between FXNAX and FSHBX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXNAX vs. FSHBX — Ранг доходности на риск
FXNAX
FSHBX
Сравнение FXNAX c FSHBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) и Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXNAX | FSHBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.21 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 12.12 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXNAX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.91 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.02 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 1.15 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.49 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок FXNAX и FSHBX
Максимальная просадка FXNAX за все время составила -19.51%, что больше максимальной просадки FSHBX в -8.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXNAX и FSHBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXNAX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.51% | -8.80% | -10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -1.17% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -1.17% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.54% | -6.36% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.51% | -6.51% | -13.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -0.19% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -1.04% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.31% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXNAX и FSHBX
Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FXNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSHBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXNAX | FSHBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.62% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.42% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.96% | 1.97% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 2.21% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 1.86% | +3.15% |
Сравнение комиссий FXNAX и FSHBX
FXNAX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSHBX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXNAX и FSHBX
Дивидендная доходность FXNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FSHBX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 4.17% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.71% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
FXNAX and FSHBX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXNAX has higher volatility (1.37%) compared to FSHBX (0.62%). In terms of maximum drawdown, FXNAX dropped -19.51% vs FSHBX's -8.80%.
FSHBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXNAX и FSHBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор