PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

FXN и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXN и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		32.74%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции FXN превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 7.16% против -2.56% соответственно.

FXN

1 день
-3.03%
1 месяц
6.12%
С начала года
32.74%
6 месяцев
33.46%
1 год
34.22%
3 года*
14.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.16%

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с VCLN
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий FXN и XES

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

FXN vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.97

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.26

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

6.81

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.50

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.42

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.06

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.08

+0.14

Корреляция

Корреляция между FXN и XES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и XES

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.80%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок FXN и XES

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-95.65%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-27.52%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-45.95%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-91.23%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-73.12%

+67.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-54.22%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

9.15%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и XES

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 6.55%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

7.93%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

22.22%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

40.10%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

39.83%

-10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

45.19%

-10.10%