Сравнение FXN с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Vanguard Energy ETF (VDE).
FXN и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXN и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXN и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 32.74% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXN показывает доходность 32.74%, а VDE немного выше – 33.23%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 7.16% против 10.83% соответственно.
FXN
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 6.12%
- С начала года
- 32.74%
- 6 месяцев
- 33.46%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 7.16%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXN и VDE
FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
FXN vs. VDE — Ранг доходности на риск
FXN
VDE
Сравнение FXN c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXN | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.67 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.72 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 4.92 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXN | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.88 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.36 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между FXN и VDE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXN и VDE
Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.80% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FXN и VDE
Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXN | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -74.20% | -13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -18.91% | -4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -26.58% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.63% | -69.29% | -11.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.28% | -20.06% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 6.61% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXN и VDE
First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и Vanguard Energy ETF (VDE) имеют волатильность 6.55% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXN | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 6.29% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 14.31% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.85% | 25.19% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.05% | 26.53% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.09% | 29.88% | +5.21% |