PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с FTXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXN с FTXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) and FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) are both Energy Equities funds from First Trust - FXN tracks the StrataQuant Energy Index while FTXN tracks the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXN returned 17.36%/yr vs 17.77%/yr for FTXN. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FXN charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for FTXN.

Доходность

Сравнение доходности FXN и FTXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 36.33%, что значительно выше, чем у FTXN с доходностью 32.82%.

FXN

1 день
0.22%
1 месяц
-1.41%
С начала года
36.33%
6 месяцев
30.66%
1 год
55.14%
3 года*
17.11%
5 лет*
17.36%
10 лет*
6.10%

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXN и FTXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.33%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%47.45%69.21%-28.10%3.20%-20.99%-2.29%

Correlation

The correlation between FXN and FTXN is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FXN and FTXN has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXN и FTXN

Секторы
FXN
FTXN

Энергетика

95.4%
100.0%

Технологии

4.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FXN
95.4%
FTXN
100.0%

Технологии

FXN
4.6%
FTXN

-

Сырьевые материалы

FXN

-

FTXN

-

Коммуникационные услуги

FXN

-

FTXN

-

Потребительский циклический сектор

FXN

-

FTXN

-

Потребительский защитный сектор

FXN

-

FTXN

-

Финансовые услуги

FXN

-

FTXN

-

Здравоохранение

FXN

-

FTXN

-

Промышленность

FXN

-

FTXN

-

Недвижимость

FXN

-

FTXN

-

Коммунальные услуги

FXN

-

FTXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Часто сравнивают с FXN:
FXN с TANFXN с XLEFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC
Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP

Доходность на риск

FXN vs. FTXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c FTXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNFTXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.87

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.43

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.15

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

8.77

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. FTXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTXN равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и FTXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNFTXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.28

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FXN и FTXN

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки FTXN в -73.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и FTXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXNFTXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-73.49%

-13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.59%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.69%

-26.96%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-29.97%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-7.29%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.98%

-19.23%

-18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.86%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и FTXN

Текущая волатильность для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) составляет 7.52%, в то время как у First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что FXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXNFTXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.95%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

17.82%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

22.92%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.92%

29.67%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

31.80%

+3.19%

Сравнение комиссий FXN и FTXN

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTXN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и FTXN

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FTXN в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%0.00%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FXN and FTXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, FXN dropped -87.39% vs FTXN's -73.49%.

On 5-year performance, FTXN leads with 17.77% vs 17.36% for FXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXN has performed better with a 17.77% return vs 17.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.

FTXN has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.76% for FXN.

FXN tracks StrataQuant Energy Index, while FTXN tracks Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.64% for FXN and 0.60% for FTXN.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXN и FTXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор