PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXN с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXN с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FXN и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Energy Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXN и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXN и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		32.74%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXN показывает доходность 32.74%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FXN уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.48% соответственно.

FXN

1 день
-3.03%
1 месяц
6.12%
С начала года
32.74%
6 месяцев
33.46%
1 год
34.22%
3 года*
14.60%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.16%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Energy AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с FENYFXN с XEG.TOFXN с SOXXFXN с XLCFXN с VCLN
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FXN и FDL

FXN берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FXN vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXN c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXNFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.43

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.00

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.77

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

7.07

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXN vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXN и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXNFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.43

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между FXN и FDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXN и FDL

Дивидендная доходность FXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.80%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXN и FDL

Максимальная просадка FXN за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXN и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXNFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.39%

-65.93%

-21.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-11.58%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-16.46%

-15.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.63%

-41.40%

-39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-1.21%

-4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.28%

-9.72%

-28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

2.90%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FXN и FDL

First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXNFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

2.71%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

8.23%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.85%

14.94%

+16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.05%

14.32%

+14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.09%

17.09%

+18.00%