Сравнение FXL с XNTK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK).
FXL и XNTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XNTK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность NYSE Technology Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и XNTK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и XNTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | -6.48% | 38.06% | 23.49% | 70.13% | -41.07% | 17.63% | 73.91% | 38.08% | -7.13% | 40.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у XNTK с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 17.53% против 21.09% соответственно.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
XNTK
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -6.48%
- 6 месяцев
- -6.17%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 21.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и XNTK
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.
Доходность на риск
FXL vs. XNTK — Ранг доходности на риск
FXL
XNTK
Сравнение FXL c XNTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | XNTK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.78 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.10 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.67 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.80 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FXL и XNTK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и XNTK
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XNTK в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
XNTK SPDR NYSE Technology ETF | 0.24% | 0.23% | 0.42% | 0.34% | 0.85% | 0.34% | 0.30% | 0.61% | 29.64% | 1.29% | 0.81% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и XNTK
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и XNTK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -72.38% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -17.00% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -48.28% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -48.28% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -11.70% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -21.43% | +9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 5.37% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и XNTK
Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | XNTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 8.90% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 18.66% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 29.00% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 27.74% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 26.47% | -1.34% |