PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXL с XNTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с XNTK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and XNTK (State Street SPDR NYSE Technology ETF) are both Technology Equities funds - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while XNTK tracks the NYSE Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXL returned 19.44%/yr vs 24.07%/yr for XNTK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for XNTK.

Доходность

Сравнение доходности FXL и XNTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 17.39%, что значительно ниже, чем у XNTK с доходностью 24.79%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям XNTK по среднегодовой доходности: 19.44% против 24.07% соответственно.

FXL

1 день
-2.42%
1 месяц
-6.59%
6 месяцев
12.97%
С начала года
17.39%
1 год
26.02%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.68%
10 лет*
19.44%

XNTK

1 день
-2.80%
1 месяц
-6.90%
6 месяцев
21.81%
С начала года
24.79%
1 год
45.38%
3 года*
33.60%
5 лет*
18.18%
10 лет*
24.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и XNTK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		17.39%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		24.79%38.06%23.49%70.13%-41.07%17.63%73.91%38.08%-7.13%40.37%

Correlation

The correlation between FXL and XNTK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.89

The correlation between FXL and XNTK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и XNTK

Секторы
FXL
XNTK

Технологии

89.9%
83.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
8.6%

Промышленность

3.7%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
8.0%

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
89.9%
XNTK
83.3%

Коммуникационные услуги

FXL
5.2%
XNTK
8.6%

Промышленность

FXL
3.7%
XNTK

-

Потребительский циклический сектор

FXL
0.8%
XNTK
8.0%

Финансовые услуги

FXL
0.5%
XNTK

-

Сырьевые материалы

FXL

-

XNTK

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

XNTK

-

Энергетика

FXL

-

XNTK

-

Здравоохранение

FXL

-

XNTK

-

Недвижимость

FXL

-

XNTK

-

Коммунальные услуги

FXL

-

XNTK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

State Street SPDR NYSE Technology ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с XLKFXL с VUGFXL с IYWFXL с QQQMFXL с QTEC
Часто сравнивают с XNTK:
XNTK с QQQXNTK с VGTXNTK с IYWXNTK с PNQIXNTK с VOOXNTK с OGIGXNTK с XSW

Доходность на риск

FXL vs. XNTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
XNTK
Ранг доходности на риск XNTK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNTK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNTK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNTK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNTK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNTK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c XNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXLXNTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.62

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.08

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.68

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

8.31

-2.74

FXL vs. XNTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа XNTK равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и XNTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXL и XNTK

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что меньше максимальной просадки XNTK в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и XNTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLXNTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-72.38%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-17.00%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-28.11%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-48.28%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-48.28%

+9.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-11.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-21.22%

+9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

5.48%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и XNTK

Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 9.04%, в то время как у State Street SPDR NYSE Technology ETF (XNTK) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLXNTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

12.54%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

24.01%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.19%

28.23%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

28.81%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

27.05%

-1.58%

Сравнение комиссий FXL и XNTK

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XNTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и XNTK

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XNTK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
XNTK
State Street SPDR NYSE Technology ETF		0.15%0.23%0.42%0.34%0.85%0.34%0.30%0.61%29.64%1.29%0.81%0.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FXL and XNTK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XNTK has higher volatility (12.54%) compared to FXL (9.04%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs XNTK's -72.38%.

On 10-year performance, XNTK leads with 24.07% vs 19.44% for FXL. On fees, XNTK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXL has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XNTK has performed better with a 24.07% return vs 19.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XNTK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

XNTK has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for FXL.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while XNTK tracks NYSE Technology Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.35% for XNTK.

XNTK currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и XNTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор