Сравнение FXL с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
FXL и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXL и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 18.20% | 54.20% | 38.66% | 2.72% | 35.82% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 44.81% | -38.85% | 13.83% | 29.12% | 28.03% | -16.75% | -5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции FXL превзошли акции VOX по среднегодовой доходности: 17.53% против 8.51% соответственно.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и VOX
FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
FXL vs. VOX — Ранг доходности на риск
FXL
VOX
Сравнение FXL c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.73 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.74 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 6.39 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FXL и VOX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и VOX
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и VOX
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -57.18% | -4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -13.56% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -46.76% | +8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | -46.76% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -9.23% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -11.98% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 3.68% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и VOX
First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 6.50% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 11.83% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 20.35% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 21.18% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 20.87% | +4.26% |