PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXL с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

FXL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXL и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		-3.76%13.29%16.13%40.50%-30.44%18.20%54.20%38.66%2.72%35.82%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции FXL уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 17.53% против 21.51% соответственно.

FXL

1 день
1.94%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.47%
1 год
21.60%
3 года*
15.66%
5 лет*
6.98%
10 лет*
17.53%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с VUGFXL с QQQFXL с XLKFXL с FTECFXL с QQQMFXL с IYWFXL с VOO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий FXL и VGT

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

FXL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.10

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.67

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.88

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

5.77

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.10

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.88

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между FXL и VGT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и VGT

Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.01%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок FXL и VGT

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

FXLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-54.63%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.84%

-16.40%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

-35.07%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

-35.07%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.16%

-11.66%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-8.00%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

5.35%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и VGT

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 8.21% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

8.03%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.63%

16.35%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

27.27%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.92%

25.06%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.13%

24.48%

+0.65%