PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с KROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с KROP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and KROP (Global X AgTech & Food Innovation ETF) are both Technology Equities funds - FXL tracks the StrataQuant Technology Index while KROP tracks the Solactive AgTech & Food Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXL returned 23.86%/yr vs -0.55%/yr for KROP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXL charges 0.61%/yr vs 0.50%/yr for KROP.

Доходность

Сравнение доходности FXL и KROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у KROP с доходностью 13.44%.

FXL

1 день
-6.28%
1 месяц
6.35%
С начала года
23.00%
6 месяцев
19.57%
1 год
37.09%
3 года*
23.86%
5 лет*
11.89%
10 лет*
20.19%

KROP

1 день
-2.71%
1 месяц
-4.14%
С начала года
13.44%
6 месяцев
12.03%
1 год
9.50%
3 года*
-0.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и KROP

2026 (YTD)20252024202320222021
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		23.00%13.29%16.13%40.50%-30.44%7.91%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		13.44%7.95%-8.74%-23.86%-27.23%-18.75%

Correlation

The correlation between FXL and KROP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.51

Over the past year, the correlation between FXL and KROP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FXL и KROP

Секторы
FXL
KROP

Технологии

88.1%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Промышленность

4.5%
39.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
0.3%

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

32.1%

Потребительский защитный сектор

-

26.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
KROP

-

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
KROP

-

Промышленность

FXL
4.5%
KROP
39.7%

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
KROP
0.3%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
KROP

-

Сырьевые материалы

FXL

-

KROP
32.1%

Потребительский защитный сектор

FXL

-

KROP
26.3%

Энергетика

FXL

-

KROP

-

Здравоохранение

FXL

-

KROP
0.3%

Недвижимость

FXL

-

KROP

-

Коммунальные услуги

FXL

-

KROP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

Global X AgTech & Food Innovation ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с KROP:
KROP с MOOKROP с TSNKROP с COMKROP с DBAKROP с VGTKROP с CFKROP с VTI

Доходность на риск

FXL vs. KROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KROP
Ранг доходности на риск KROP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KROP: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KROP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KROP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KROP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KROP: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c KROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLKROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
0.59

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
0.94

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.85

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

1.90

+7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. KROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа KROP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и KROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLKROPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.59

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.59

+1.13

Просадки

Сравнение просадок FXL и KROP

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, примерно равная максимальной просадке KROP в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и KROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLKROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-61.96%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.29%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

-28.70%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-50.32%

+42.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-44.51%

+33.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.01%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и KROP

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Global X AgTech & Food Innovation ETF (KROP) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLKROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.33%

+5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.67%

12.32%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.27%

16.25%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.26%

22.29%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

22.29%

+3.07%

Сравнение комиссий FXL и KROP

FXL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии KROP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и KROP

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KROP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%
KROP
Global X AgTech & Food Innovation ETF		2.41%2.73%1.89%1.36%0.71%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXL and KROP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (10.41%) compared to KROP (5.33%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs KROP's -61.96%.

On 3-year performance, FXL leads with 23.86% vs -0.55% for KROP. On fees, KROP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KROP has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXL has performed better with a 23.86% return vs -0.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KROP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.61% for FXL.

KROP has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for FXL.

FXL tracks StrataQuant Technology Index, while KROP tracks Solactive AgTech & Food Innovation Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.50% for KROP.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и KROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор