Сравнение FXL с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FXL и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Technology Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FXL и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXL и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | -3.76% | 13.29% | 16.13% | 40.50% | -30.44% | 17.03% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FXL показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FXL
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 17.53%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXL и IGLD
FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FXL vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FXL
IGLD
Сравнение FXL c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXL | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.69 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.17 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.27 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 9.64 | -4.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.69 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 1.06 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.06 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между FXL и IGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXL и IGLD
Дивидендная доходность FXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXL First Trust Technology AlphaDEX Fund | 0.01% | 0.01% | 0.11% | 0.41% | 0.34% | 0.11% | 0.04% | 0.37% | 0.32% | 0.27% | 1.12% | 0.36% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXL и IGLD
Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.41% | -18.59% | -42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.84% | -17.56% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.49% | -18.59% | -19.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -10.51% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -5.01% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.13% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXL и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) составляет 8.21%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXL | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 10.62% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 21.23% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.03% | 23.76% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 14.90% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.13% | 14.86% | +10.27% |