PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXL с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXL с FEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXL (First Trust Technology AlphaDEX Fund) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. FXL is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, FXL returned 48.07% vs 33.15% for FEPI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FXL charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.

Доходность

Сравнение доходности FXL и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXL показывает доходность 31.98%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.

FXL

1 день
-0.88%
1 месяц
17.50%
С начала года
31.98%
6 месяцев
30.18%
1 год
48.07%
3 года*
26.93%
5 лет*
13.48%
10 лет*
21.15%

FEPI

1 день
-0.75%
1 месяц
5.91%
С начала года
10.42%
6 месяцев
11.37%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXL и FEPI

2026 (YTD)202520242023
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		31.98%13.29%16.13%11.93%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		10.42%18.33%15.69%11.70%

Correlation

The correlation between FXL and FEPI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between FXL and FEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXL и FEPI

Секторы
FXL
FEPI

Технологии

88.1%
62.1%

Коммуникационные услуги

5.9%
24.9%

Промышленность

4.5%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%
13.0%

Финансовые услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FXL
88.1%
FEPI
62.1%

Коммуникационные услуги

FXL
5.9%
FEPI
24.9%

Промышленность

FXL
4.5%
FEPI

-

Потребительский циклический сектор

FXL
1.0%
FEPI
13.0%

Финансовые услуги

FXL
0.6%
FEPI

-

Сырьевые материалы

FXL

-

FEPI

-

Потребительский защитный сектор

FXL

-

FEPI

-

Энергетика

FXL

-

FEPI

-

Здравоохранение

FXL

-

FEPI

-

Недвижимость

FXL

-

FEPI

-

Коммунальные услуги

FXL

-

FEPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Technology AlphaDEX Fund

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FXL:
FXL с QQQFXL с FTECFXL с VUGFXL с XLKFXL с IYWFXL с QQQMFXL с VOO
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Доходность на риск

FXL vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXL
Ранг доходности на риск FXL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXL c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXLFEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.02

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.67

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

2.58

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

8.66

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXL vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXL на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEPI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXL и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXLFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.16

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FXL и FEPI

Максимальная просадка FXL за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXL и FEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXLFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-23.56%

-37.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.91%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.45%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-3.51%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.84%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FXL и FEPI

First Trust Technology AlphaDEX Fund (FXL) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXLFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.31%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

12.58%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

16.54%

+5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.12%

19.02%

+6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

19.02%

+6.26%

Сравнение комиссий FXL и FEPI

FXL берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXL и FEPI

FXL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 23.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		23.92%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXL
First Trust Technology AlphaDEX Fund		0.00%0.01%0.11%0.41%0.34%0.11%0.04%0.37%0.32%0.27%1.12%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FXL and FEPI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXL has higher volatility (7.61%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, FXL dropped -61.41% vs FEPI's -23.56%.

On 1-year performance, FXL leads with 48.07% vs 33.15% for FEPI. On fees, FXL is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXL has performed better with a 48.07% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXL is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.00% for FXL.

They also come from different issuers: First Trust and REX. Their fees differ too: 0.61% for FXL and 0.65% for FEPI.

FXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXL и FEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор