Сравнение FXI с XBIL
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and XBIL (US Treasury 6 Month Bill ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while XBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FXI returned 9.64%/yr vs 4.60%/yr for XBIL. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. FXI charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for XBIL.
Доходность
Сравнение доходности FXI и XBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -13.61%, что значительно ниже, чем у XBIL с доходностью 1.57%.
FXI
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.61%
- 6 месяцев
- -14.15%
- 1 год
- -7.33%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- -4.39%
- 10 лет*
- 2.55%
XBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXI и XBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -13.61% | 28.95% | 28.98% | -15.35% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 1.57% | 4.17% | 5.16% | 4.28% |
Correlation
The correlation between FXI and XBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. XBIL — Ранг доходности на риск
FXI
XBIL
Сравнение FXI c XBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | XBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -38.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 10.10 | -9.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 64.01 | -64.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 592.11 | -593.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и XBIL
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки XBIL в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и XBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -0.08% | -72.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -0.06% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -0.07% | -28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.97% | 0.00% | -31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -0.00% | -31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 0.01% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и XBIL
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с US Treasury 6 Month Bill ETF (XBIL) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | XBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 0.12% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.66% | 0.19% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.00% | 0.31% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.72% | 0.38% | +31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 0.38% | +27.22% |
Сравнение комиссий FXI и XBIL
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XBIL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и XBIL
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности XBIL в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.07% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 3.76% | 4.01% | 4.90% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and XBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXI has higher volatility (6.02%) compared to XBIL (0.12%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs XBIL's -0.08%.
On 3-year performance, FXI leads with 9.64% vs 4.60% for XBIL. On fees, XBIL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XBIL has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FXI has performed better with a 9.64% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XBIL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
XBIL has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 2.07% for FXI.
FXI is categorized as China Equities, while XBIL is Ultrashort Bond. FXI tracks FTSE China 50 Index, while XBIL tracks ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and US Benchmark Series. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.15% for XBIL.
XBIL currently has the higher Sharpe Ratio (12.56 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и XBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор