PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXI с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXI и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.


FXI

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-8.79%
1 год
-0.03%
3 года*
11.71%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
2.81%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FXI
iShares China Large-Cap ETF
-7.36%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%24.24%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between FXI and SGOV is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.04

The correlation between FXI and SGOV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares China Large-Cap ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Доходность на риск

FXI vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXI
Ранг доходности на риск FXI: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 99
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXISGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-20.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-275.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

195.55

-194.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

398.20

-398.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

4,462.00

-4,462.00

FXI vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FXISGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

20.28

-20.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

14.74

-14.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

12.49

-12.32

Просадки

Сравнение просадок FXI и SGOV

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и SGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXISGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-0.03%

-72.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.62%

-0.01%

-15.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-0.01%

-28.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-0.03%

-54.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.05%

0.00%

-27.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.22%

-0.00%

-31.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

0.00%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и SGOV

iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXISGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

0.05%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

0.13%

+14.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

0.20%

+19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

0.24%

+31.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.66%

0.24%

+27.42%

Сравнение комиссий FXI и SGOV

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и SGOV

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SGOV в 3.86%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF
2.61%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXI and SGOV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXI has higher volatility (7.13%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs SGOV's -0.03%.

On 5-year performance, SGOV leads with 3.54% vs -3.22% for FXI. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.54% return vs -3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.61% for FXI.

FXI is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. FXI tracks FTSE China 50 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор