Сравнение FXI с SGOV
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXI returned -2.64%/yr vs 3.62%/yr for SGOV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. FXI charges 0.74%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности FXI и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.95%.
FXI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- -13.03%
- С начала года
- -9.14%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 2.09%
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -9.14% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 24.63% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.95% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between FXI and SGOV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | 0.04 |
The correlation between FXI and SGOV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FXI
SGOV
Сравнение FXI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -383.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 383.06 | -382.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 390.94 | -391.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6,193.70 | -6,194.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и SGOV
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -0.03% | -72.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -0.01% | -22.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.72% | -0.01% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.08% | -0.03% | -52.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.45% | 0.00% | -28.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -0.00% | -31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 0.00% | +9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и SGOV
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 0.05% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 0.13% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 0.19% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 0.24% | +31.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 0.24% | +27.34% |
Сравнение комиссий FXI и SGOV
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и SGOV
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SGOV в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.97% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and SGOV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXI has higher volatility (6.30%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs SGOV's -0.03%.
On 5-year performance, SGOV leads with 3.62% vs -2.64% for FXI. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SGOV has performed better with a 3.62% return vs -2.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
SGOV has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 1.97% for FXI.
FXI is categorized as China Equities, while SGOV is Ultrashort Bond. FXI tracks FTSE China 50 Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.84 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор