Сравнение FXI с MINT
FXI (iShares China Large-Cap ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index, while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FXI is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, FXI returned 2.48%/yr vs 2.75%/yr for MINT. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. FXI charges 0.74%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности FXI и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -5.06%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям MINT по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.75% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 11.05%
- 6 месяцев
- -5.01%
- С начала года
- -5.06%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 5.52%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.56%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 2.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $719.56M | $757.31M | $954.29M | |
| $158.65M | $162.42M | $156.49M |
Сравнение доходности по годам FXI и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -5.06% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 2.56% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Correlation
The correlation between FXI and MINT is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | -0.01 |
The correlation between FXI and MINT shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXI vs. MINT — Ранг доходности на риск
FXI
MINT
Сравнение FXI c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXI | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 14.88 | -13.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 91.19 | -91.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 705.26 | -705.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXI и MINT
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXI | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -4.62% | -68.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.94% | -0.05% | -22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.28% | -0.16% | -25.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.88% | -2.42% | -47.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -4.62% | -56.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.24% | 0.00% | -25.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.20% | -0.17% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 0.01% | +10.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и MINT
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXI | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 0.09% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 0.22% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 0.28% | +19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 0.58% | +30.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 0.94% | +26.66% |
Сравнение комиссий FXI и MINT
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и MINT
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MINT в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 1.88% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.19% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
FXI and MINT have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXI has higher volatility (5.19%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs MINT's -4.62%.
On 10-year performance, MINT leads with 2.75% vs 2.48% for FXI. On fees, MINT is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MINT has performed better with a 2.75% return vs 2.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINT is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.
MINT has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.88% for FXI.
FXI is categorized as China Equities, while MINT is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (15.97 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXI и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор