PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXI с KTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXI с KTEC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FXI (iShares China Large-Cap ETF) and KTEC (KraneShares Hang Seng TECH Index ETF) are both China Equities funds - FXI tracks the FTSE China 50 Index while KTEC tracks the Hang Seng Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXI returned -3.08%/yr vs -11.24%/yr for KTEC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FXI charges 0.74%/yr vs 0.69%/yr for KTEC.

Доходность

Сравнение доходности FXI и KTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares China Large-Cap ETF (FXI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXI показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у KTEC с доходностью -16.16%.

FXI

1 день
1.09%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-8.72%
1 год
-1.10%
3 года*
10.41%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
3.13%

KTEC

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-14.31%
3 года*
3.50%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXI и KTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-7.83%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-19.46%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		-16.16%21.01%16.13%-10.41%-26.12%-29.98%

Correlation

The correlation between FXI and KTEC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г.

0.93

The correlation between FXI and KTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXI и KTEC

Секторы
FXI
KTEC

Финансовые услуги

34.8%

-

Потребительский циклический сектор

26.4%
45.1%

Коммуникационные услуги

16.3%
28.2%

Технологии

5.4%
24.5%

Энергетика

5.3%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Промышленность

3.2%

-

Здравоохранение

2.3%
2.2%

Недвижимость

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

FXI
34.8%
KTEC

-

Потребительский циклический сектор

FXI
26.4%
KTEC
45.1%

Коммуникационные услуги

FXI
16.3%
KTEC
28.2%

Технологии

FXI
5.4%
KTEC
24.5%

Энергетика

FXI
5.3%
KTEC

-

Сырьевые материалы

FXI
3.9%
KTEC

-

Промышленность

FXI
3.2%
KTEC

-

Здравоохранение

FXI
2.3%
KTEC
2.2%

Недвижимость

FXI
1.1%
KTEC

-

Потребительский защитный сектор

FXI
0.9%
KTEC

-

Коммунальные услуги

FXI
0.4%
KTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China Large-Cap ETF

KraneShares Hang Seng TECH Index ETF

Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC
Часто сравнивают с KTEC:
KTEC с KWEBKTEC с MCHIKTEC с ^HSIKTEC с TCHIKTEC с HSTE.LKTEC с FDVKTEC с WEX

Доходность на риск

FXI vs. KTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 88
Ранг коэф-та Мартина
KTEC
Ранг доходности на риск KTEC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTEC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTEC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTEC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTEC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTEC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXI c KTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXIKTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
-0.61

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
-0.75

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.56

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

-1.00

+0.62

FXI vs. KTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXI на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа KTEC равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXI и KTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXI и KTEC

Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки KTEC в -66.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и KTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXIKTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.68%

-66.90%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-30.47%

+14.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.72%

-34.71%

+5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.94%

-66.90%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.42%

-47.09%

+19.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-43.95%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

16.97%

-9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXI и KTEC

Текущая волатильность для iShares China Large-Cap ETF (FXI) составляет 6.22%, в то время как у KraneShares Hang Seng TECH Index ETF (KTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXIKTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

9.07%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

20.61%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

28.01%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

43.16%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

43.11%

-15.47%

Сравнение комиссий FXI и KTEC

FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии KTEC в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXI и KTEC

Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности KTEC в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.62%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
KTEC
KraneShares Hang Seng TECH Index ETF		4.00%3.36%0.27%0.81%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXI and KTEC have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTEC has higher volatility (9.07%) compared to FXI (6.22%). In terms of maximum drawdown, FXI dropped -72.68% vs KTEC's -66.90%.

On 5-year performance, FXI leads with -3.08% vs -11.24% for KTEC. On fees, KTEC is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXI has performed better with a -3.08% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KTEC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for FXI.

KTEC has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 2.62% for FXI.

FXI tracks FTSE China 50 Index, while KTEC tracks Hang Seng Tech Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.74% for FXI and 0.69% for KTEC.

FXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXI и KTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор