Сравнение FXI с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FXI и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXI и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXI и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FXI показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции FXI уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.03% против 14.11% соответственно.
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXI и IVV
FXI берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FXI vs. IVV — Ранг доходности на риск
FXI
IVV
Сравнение FXI c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China Large-Cap ETF (FXI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXI | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.52 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.54 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | 7.28 | -6.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.71 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.78 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.42 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FXI и IVV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXI и IVV
Дивидендная доходность FXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FXI и IVV
Максимальная просадка FXI за все время составила -72.68%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXI и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.68% | -55.25% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.74% | -12.06% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -24.53% | -30.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.81% | -33.90% | -26.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.87% | -5.57% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -10.84% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.55% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXI и IVV
iShares China Large-Cap ETF (FXI) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXI | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 5.34% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.71% | 9.47% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 18.31% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 16.89% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 18.03% | +9.67% |