PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с JDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FXH is passively managed, while JDOC is actively managed. Over the past year, FXH returned 13.28% vs 12.36% for JDOC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FXH charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for JDOC.

Доходность

Сравнение доходности FXH и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -4.49%.

FXH

1 день
1.48%
1 месяц
1.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.88%
1 год
13.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.03%

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и JDOC

2026 (YTD)202520242023
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.68%10.16%0.96%12.49%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%

Correlation

The correlation between FXH and JDOC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between FXH and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXH и JDOC

Секторы
FXH
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FXH
100.0%
JDOC
100.0%

Сырьевые материалы

FXH

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

FXH

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

FXH

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

FXH

-

JDOC

-

Энергетика

FXH

-

JDOC

-

Финансовые услуги

FXH

-

JDOC

-

Промышленность

FXH

-

JDOC

-

Недвижимость

FXH

-

JDOC

-

Технологии

FXH

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

FXH

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX
Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC

Доходность на риск

FXH vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.88

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.38

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

3.34

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDOC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FXH и JDOC

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и JDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-20.87%

-22.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-9.68%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-7.47%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-6.98%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.71%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и JDOC

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеют волатильность 4.16% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.97%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.97%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

14.08%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

14.32%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

14.32%

+4.15%

Сравнение комиссий FXH и JDOC

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и JDOC

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности JDOC в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.85%0.75%0.41%0.24%0.20%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXH and JDOC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXH has higher volatility (4.16%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, FXH leads with 13.28% vs 12.36% for JDOC. On fees, FXH is cheaper at 0.61% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXH has performed better with a 13.28% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXH is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.85% for FXH.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.65% for JDOC.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор