PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с GERM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с GERM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Both are passively managed. Over the past year, FXH returned 13.28% vs 0.00% for GERM. FXH charges 0.61%/yr vs 0.68%/yr for GERM.

Доходность

Сравнение доходности FXH и GERM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FXH

1 день
1.48%
1 месяц
1.65%
С начала года
0.68%
6 месяцев
-0.88%
1 год
13.28%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.56%
10 лет*
7.03%

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и GERM

2026 (YTD)20252024
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.68%10.16%-5.20%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Сравнение распределения секторов FXH и GERM

Секторы
FXH
GERM

Здравоохранение

100.0%
99.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.4%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FXH
100.0%
GERM
99.3%

Сырьевые материалы

FXH

-

GERM

-

Коммуникационные услуги

FXH

-

GERM

-

Потребительский циклический сектор

FXH

-

GERM

-

Потребительский защитный сектор

FXH

-

GERM

-

Энергетика

FXH

-

GERM

-

Финансовые услуги

FXH

-

GERM
0.4%

Промышленность

FXH

-

GERM

-

Недвижимость

FXH

-

GERM

-

Технологии

FXH

-

GERM

-

Коммунальные услуги

FXH

-

GERM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX
Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с ARKGGERM с XBIGERM с GDOCGERM с XLVGERM с IHE

Доходность на риск

FXH vs. GERM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GERM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c GERM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHGERMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. GERM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHGERMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

—

—

Просадки

Сравнение просадок FXH и GERM

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и GERM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHGERMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

0.00%

-43.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

0.00%

-12.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

0.00%

-9.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

0.00%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

0.00%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и GERM

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHGERMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.00%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

0.00%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

0.00%

+15.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

0.00%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

0.00%

+18.47%

Сравнение комиссий FXH и GERM

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и GERM

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, тогда как GERM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.85%0.75%0.41%0.24%0.20%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXH has higher volatility (4.16%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs GERM's 0.00%.

On 1-year performance, FXH leads with 13.28% vs 0.00% for GERM. On fees, FXH is cheaper at 0.61% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXH has performed better with a 13.28% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXH is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.

FXH has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for GERM.

FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.68% for GERM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и GERM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор