PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с RSPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с RSPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and RSPS (Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FXG tracks the StrataQuant Consumer Staples Index while RSPS tracks the S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.23%/yr vs 4.15%/yr for RSPS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FXG charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for RSPS.

Доходность

Сравнение доходности FXG и RSPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у RSPS с доходностью 1.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXG имеют среднегодовую доходность 4.23%, а акции RSPS немного отстают с 4.15%.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

RSPS

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.96%
1 год
-1.56%
3 года*
-1.72%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
4.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и RSPS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		1.64%-0.88%-1.47%-5.39%2.88%14.68%6.19%28.17%-10.86%14.20%

Correlation

The correlation between FXG and RSPS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.82

The correlation between FXG and RSPS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXG и RSPS

Секторы
FXG
RSPS

Потребительский защитный сектор

79.9%
96.9%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%
3.1%

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
RSPS
96.9%

Здравоохранение

FXG
8.2%
RSPS

-

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
RSPS
3.1%

Промышленность

FXG
4.1%
RSPS

-

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
RSPS

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

RSPS

-

Энергетика

FXG

-

RSPS

-

Финансовые услуги

FXG

-

RSPS
0.0%

Недвижимость

FXG

-

RSPS

-

Технологии

FXG

-

RSPS

-

Коммунальные услуги

FXG

-

RSPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с RSPS:
RSPS с RSPRSPS с VOORSPS с XLPRSPS с VDCRSPS с SPYRSPS с QQQRSPS с FSTA

Доходность на риск

FXG vs. RSPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
RSPS
Ранг доходности на риск RSPS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPS: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c RSPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGRSPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
-0.12

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.07

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

-0.13

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.26

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. RSPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RSPS равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и RSPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGRSPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

-0.12

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FXG и RSPS

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки RSPS в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и RSPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGRSPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-35.93%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.72%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-16.53%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-18.61%

+2.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-25.42%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-11.26%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.05%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

6.13%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и RSPS

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF (RSPS) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGRSPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.69%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.14%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

13.51%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

13.60%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

14.87%

+0.05%

Сравнение комиссий FXG и RSPS

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSPS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и RSPS

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RSPS в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
RSPS
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF		2.87%2.82%2.86%2.78%2.31%2.07%2.14%2.12%2.43%1.90%1.76%1.77%

Часто задаваемые вопросы

FXG and RSPS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPS has higher volatility (3.69%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs RSPS's -35.93%.

On 10-year performance, FXG leads with 4.23% vs 4.15% for RSPS. On fees, RSPS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXG has performed better with a 4.23% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.87% for RSPS.

FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while RSPS tracks S&P 500 Equal Weighted / Consumer Staples -SEC. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.40% for RSPS.

RSPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и RSPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор