PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.33%/yr vs 21.84%/yr for QQQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FXG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.33% против 21.84% соответственно.

FXG

1 день
0.67%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.49%
6 месяцев
-0.50%
1 год
-1.06%
3 года*
1.23%
5 лет*
2.01%
10 лет*
4.33%

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		0.49%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FXG and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.48

The correlation between FXG and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и QQQ

Секторы
FXG
QQQ

Потребительский защитный сектор

79.9%
7.7%

Здравоохранение

8.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.3%

Промышленность

4.1%
2.8%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

FXG
8.2%
QQQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
QQQ
12.3%

Промышленность

FXG
4.1%
QQQ
2.8%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

FXG

-

QQQ
15.8%

Энергетика

FXG

-

QQQ
0.6%

Финансовые услуги

FXG

-

QQQ
0.2%

Недвижимость

FXG

-

QQQ
0.1%

Технологии

FXG

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

FXG

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FXG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.57

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
3.37

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

3.42

-3.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

13.14

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.57

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.80

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FXG и QQQ

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-82.97%

+44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-11.96%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-22.77%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-35.12%

+19.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-35.12%

+7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-0.74%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-32.78%

+26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.11%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.32%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.51%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.10%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

15.94%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

22.37%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

22.29%

-7.37%

Сравнение комиссий FXG и QQQ

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и QQQ

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.88%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FXG and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to FXG (3.32%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.84% vs 4.33% for FXG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.84% return vs 4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.38% for QQQ.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор