Сравнение FXG с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FXG и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FXG и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 17.50% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и IGLD
FXG берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FXG vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FXG
IGLD
Сравнение FXG c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.69 | -1.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 2.17 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.27 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 9.64 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.69 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.06 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.06 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между FXG и IGLD составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и IGLD
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и IGLD
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -18.59% | -20.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -17.56% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -18.59% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -10.51% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -5.01% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.13% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 10.62% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 21.23% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 23.76% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 14.90% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 14.86% | +0.05% |