PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с CIBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.68%/yr vs 17.93%/yr for CIBR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FXG и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 4.68% против 17.93% соответственно.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.86%
1 год
15.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		18.06%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FXG and CIBR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.32

The correlation between FXG and CIBR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и CIBR

Секторы
FXG
CIBR

Потребительский защитный сектор

79.6%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Промышленность

4.0%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

95.4%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
CIBR

-

Здравоохранение

FXG
8.3%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
CIBR

-

Промышленность

FXG
4.0%
CIBR
2.7%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

CIBR
1.9%

Энергетика

FXG

-

CIBR

-

Финансовые услуги

FXG

-

CIBR

-

Недвижимость

FXG

-

CIBR

-

Технологии

FXG

-

CIBR
95.4%

Коммунальные услуги

FXG

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FXG vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.61

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
0.99

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.12

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.69

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

1.60

-1.75

FXG vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и CIBR

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-33.89%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-21.99%

+9.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-21.99%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-33.89%

+18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-33.89%

+6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-10.72%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.66%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

9.51%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и CIBR

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 5.33%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

12.03%

-6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

21.54%

-11.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

25.21%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

25.07%

-11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

23.60%

-8.63%

Сравнение комиссий FXG и CIBR

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и CIBR

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CIBR в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and CIBR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.03%) compared to FXG (5.33%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.93% vs 4.68% for FXG. On fees, CIBR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.93% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIBR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.49% for CIBR.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while CIBR is Cybersecurity. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.60% for CIBR.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор