PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с ATFV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and ATFV (Alger 35 ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while ATFV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXG returned 1.87%/yr vs 15.56%/yr for ATFV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FXG charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for ATFV.

Доходность

Сравнение доходности FXG и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 16.46%.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

ATFV

1 день
-2.00%
1 месяц
8.35%
С начала года
16.46%
6 месяцев
16.04%
1 год
48.62%
3 года*
39.26%
5 лет*
15.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и ATFV

2026 (YTD)20252024202320222021
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%6.87%
ATFV
Alger 35 ETF		16.46%38.20%46.14%32.75%-35.97%4.19%

Correlation

The correlation between FXG and ATFV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.18

The correlation between FXG and ATFV shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и ATFV

Секторы
FXG
ATFV

Потребительский защитный сектор

79.9%

-

Здравоохранение

8.2%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.2%

Промышленность

4.1%
8.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

25.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.1%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
ATFV

-

Здравоохранение

FXG
8.2%
ATFV
8.6%

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
ATFV
10.2%

Промышленность

FXG
4.1%
ATFV
8.2%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
ATFV

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

ATFV
25.8%

Энергетика

FXG

-

ATFV

-

Финансовые услуги

FXG

-

ATFV
2.5%

Недвижимость

FXG

-

ATFV

-

Технологии

FXG

-

ATFV
42.1%

Коммунальные услуги

FXG

-

ATFV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с VGTATFV с VOO

Доходность на риск

FXG vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGATFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.12

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
2.79

-2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.67

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

9.15

-9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.12

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.59

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FXG и ATFV

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и ATFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-45.34%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-18.29%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-29.01%

+16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-45.34%

+29.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-2.72%

-9.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-17.81%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.33%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и ATFV

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.65%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

17.34%

-8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

23.00%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

26.62%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

26.55%

-11.63%

Сравнение комиссий FXG и ATFV

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и ATFV

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ATFV в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATFV
Alger 35 ETF		0.17%0.20%0.16%0.01%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and ATFV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATFV has higher volatility (7.65%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs ATFV's -45.34%.

On 5-year performance, ATFV leads with 15.56% vs 1.87% for FXG. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 15.56% return vs 1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.17% for ATFV.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while ATFV is Large Cap Growth Equities. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while ATFV tracks S&P 500. They also come from different issuers: First Trust and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.55% for ATFV.

ATFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и ATFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор