PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с ALAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while ALAI is a Technology Equities fund actively managed by Alger. FXG is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, FXG returned -2.29% vs 63.92% for ALAI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FXG charges 0.63%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности FXG и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 27.17%.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и ALAI

2026 (YTD)20252024
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%-3.16%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between FXG and ALAI is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов FXG и ALAI

Секторы
FXG
ALAI

Потребительский защитный сектор

79.9%

-

Здравоохранение

8.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.7%

Промышленность

4.1%
3.2%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

20.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

2.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

55.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

FXG
79.9%
ALAI

-

Здравоохранение

FXG
8.2%
ALAI
2.8%

Потребительский циклический сектор

FXG
7.9%
ALAI
13.7%

Промышленность

FXG
4.1%
ALAI
3.2%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
ALAI

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

ALAI
20.1%

Энергетика

FXG

-

ALAI

-

Финансовые услуги

FXG

-

ALAI
2.3%

Недвижимость

FXG

-

ALAI

-

Технологии

FXG

-

ALAI
55.9%

Коммунальные услуги

FXG

-

ALAI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с TRFMALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTF

Доходность на риск

FXG vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.67

-2.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
3.27

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.42

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.30

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

10.58

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.67

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.71

-1.24

Просадки

Сравнение просадок FXG и ALAI

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что больше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-29.36%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-19.48%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-1.69%

-11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-5.14%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

6.06%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и ALAI

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

6.97%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

18.57%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

24.06%

-11.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

28.41%

-14.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

28.41%

-13.49%

Сравнение комиссий FXG и ALAI

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и ALAI

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности ALAI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and ALAI have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALAI has higher volatility (6.97%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs -2.29% for FXG. On fees, ALAI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FXG has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs -2.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 1.18% for ALAI.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while ALAI is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Alger. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор