Сравнение FXF с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
FXF и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXF и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXF и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 1.02% против 15.72% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и XLG
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
FXF vs. XLG — Ранг доходности на риск
FXF
XLG
Сравнение FXF c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.63 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 5.71 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.84 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FXF и XLG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и XLG
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и XLG
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -52.39% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -12.41% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -28.02% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -30.46% | +15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -8.93% | -9.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -7.69% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 3.54% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и XLG
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXF | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.82% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 10.65% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 19.97% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 18.68% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 18.81% | -11.21% |