PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXF с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 1.10%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности FXF и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 1.10% против 17.13% соответственно.

FXF

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.40%
1 год
-1.61%
3 года*
1.73%
5 лет*
2.05%
10 лет*
1.10%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-2.40%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between FXF and UGA is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г.

0.07

The correlation between FXF and UGA shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

FXF vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 77
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXFUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.40

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.90

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

4.23

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

11.76

-12.32

FXF vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и UGA

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-86.59%

+51.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.72%

-20.32%

+13.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-26.68%

+18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-38.11%

+26.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-75.89%

+60.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.33%

-5.75%

-14.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-36.61%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

7.30%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и UGA

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

11.35%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

31.71%

-25.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

35.83%

-28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.32%

34.67%

-26.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

37.23%

-29.66%

Сравнение комиссий FXF и UGA

FXF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и UGA

Ни FXF, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXF and UGA have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 1.10% for FXF. On fees, FXF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 1.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

FXF and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FXF is categorized as Currency, while UGA is Oil & Gas. FXF tracks Swiss Franc, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор