Сравнение FXF с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
FXF и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXF и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXF и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 1.02% против 13.63% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и SPHQ
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
FXF vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
FXF
SPHQ
Сравнение FXF c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.44 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.45 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 6.35 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.77 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.50 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FXF и SPHQ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и SPHQ
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и SPHQ
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -57.83% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -10.84% | +6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -25.04% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -31.60% | +16.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -5.92% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -10.78% | -10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.48% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXF | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.32% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 9.67% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 17.13% | -7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 16.40% | -8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 17.81% | -10.21% |