Сравнение FXF с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FXF и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXF и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXF и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -1.07% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.96% против 7.24% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -0.74%
- 1 год
- 9.99%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 0.96%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и SPHD
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FXF vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FXF
SPHD
Сравнение FXF c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.22 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.41 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.05 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.38 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.22 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.22 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.41 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.59 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между FXF и SPHD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и SPHD
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и SPHD
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -41.39% | +5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -11.33% | +6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -19.50% | +6.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -41.39% | +26.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.24% | -5.14% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -4.70% | -16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.67% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и SPHD
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.98%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXF | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.21% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.42% | 7.91% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.80% | 14.51% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 14.20% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 17.65% | -10.06% |