Сравнение FXF с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

FXF и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXF и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXF и SOXQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	-0.45%	14.04%	-7.46%	9.63%	-2.29%	-2.12%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	10.26%	43.11%	20.16%	66.74%	-35.59%	24.82%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

FXF

1 день: 0.62%

1 месяц: -1.96%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: -0.01%

1 год: 10.60%

3 года*: 4.51%

5 лет*: 2.88%

10 лет*: 1.02%

SOXQ

1 день: 2.88%

1 месяц: -4.05%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 20.31%

1 год: 83.12%

3 года*: 35.09%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Название символа

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FXF:

FXF с GLD FXF с SPY FXF с VOO FXF с TLT FXF с CHF=X FXF с SCHD FXF с CHFUSD=X

Часто сравнивают с SOXQ:

SOXQ с SOXX SOXQ с SMH SOXQ с SPY SOXQ с QQQ SOXQ с QQQM SOXQ с FSELX SOXQ с XSD

Сравнение комиссий FXF и SOXQ

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

FXF

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

FXF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FXF	SOXQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	2.08	-1.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	2.68	-0.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.38	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.21	4.79	-2.58
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.49	17.49	-12.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FXF	SOXQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	2.08	-1.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.60	-0.42

Корреляция

Корреляция между FXF и SOXQ составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и SOXQ

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust	0.00%	0.00%	0.03%	0.02%	0.00%	0.00%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.46%	0.50%	0.68%	0.87%	1.36%	0.72%

Просадки

Сравнение просадок FXF и SOXQ

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	FXF	SOXQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.58%	-46.01%	+10.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.82%	-17.44%	+12.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-13.03%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-15.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-18.73%	-7.78%	-10.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.87%	-13.37%	-7.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.95%	4.78%	-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FXF	SOXQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.11%	12.69%	-10.58%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.46%	26.33%	-20.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	9.81%	40.14%	-30.33%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.31%	36.10%	-27.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	7.60%	36.10%	-28.50%

Сравнение FXF с SOXQ

Доходность

Сравнение доходности FXF и SOXQ

Сравнение доходности по годам FXF и SOXQ

Доходность по периодам

FXF

SOXQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FXF и SOXQ

Доходность на риск

FXF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

FXF

SOXQ

Сравнение FXF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FXF vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и SOXQ

Просадки

Сравнение просадок FXF и SOXQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и SOXQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)