Сравнение FXF с SOXQ
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXF returned 2.05%/yr vs 31.52%/yr for SOXQ. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. FXF charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности FXF и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 67.78%.
FXF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -2.01%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- -1.61%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 1.10%
SOXQ
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- 51.71%
- С начала года
- 67.78%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXF и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.40% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -2.51% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 67.78% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 25.19% |
Correlation
The correlation between FXF and SOXQ is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
FXF
SOXQ
Сравнение FXF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.40 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 5.83 | -6.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 20.69 | -21.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и SOXQ
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -46.01% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -18.86% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -39.36% | +30.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -46.01% | +34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.33% | -18.86% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -12.85% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.30% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.02%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 19.92% | -17.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 35.76% | -30.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 41.59% | -34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 37.91% | -29.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 37.65% | -30.08% |
Сравнение комиссий FXF и SOXQ
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и SOXQ
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and SOXQ have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (19.92%) compared to FXF (2.02%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs SOXQ's -46.01%.
On 5-year performance, SOXQ leads with 31.52% vs 2.05% for FXF. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXQ has performed better with a 31.52% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while SOXQ is Semiconductors. FXF tracks Swiss Franc, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор