Сравнение FXF с FXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY).
FXF и FXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. FXY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Japanese Yen. Фонд был запущен 12 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXF и FXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXF и FXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.45% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | -1.48% | 0.09% | -10.93% | -7.44% | -12.75% | -10.90% | 4.61% | 0.37% | 2.31% | 3.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FXY с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции FXY по среднегодовой доходности: 1.02% против -3.97% соответственно.
FXF
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.02%
FXY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -7.55%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- -6.24%
- 5 лет*
- -7.47%
- 10 лет*
- -3.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXF и FXY
И FXF, и FXY имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
FXF vs. FXY — Ранг доходности на риск
FXF
FXY
Сравнение FXF c FXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXF | FXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | -0.61 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | -0.82 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.91 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | -0.48 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -0.80 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | -0.61 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.74 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | -0.42 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.18 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FXF и FXY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и FXY
Ни FXF, ни FXY не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
FXY Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXF и FXY
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки FXY в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и FXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -56.03% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.82% | -12.45% | +7.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -34.49% | +21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -40.84% | +25.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -55.57% | +36.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.87% | -27.49% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 7.49% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и FXY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (FXY) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXF | FXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.33% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.07% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 10.25% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 10.20% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.60% | 9.47% | -1.87% |