Сравнение FXF с BWZ
FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) and BWZ (SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - FXF is a Currency fund tracking the Swiss Franc, while BWZ is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXF returned 0.98%/yr vs -0.60%/yr for BWZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXF charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for BWZ.
Доходность
Сравнение доходности FXF и BWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXF показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BWZ с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 0.98% против -0.60% соответственно.
FXF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 0.98%
BWZ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- -1.90%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- -0.60%
Сравнение доходности по годам FXF и BWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -2.44% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | -1.98% | 10.47% | -5.31% | 2.97% | -10.56% | -6.85% | 6.47% | 0.99% | -3.36% | 10.18% |
Correlation
The correlation between FXF and BWZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г. | 0.67 |
The correlation between FXF and BWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXF vs. BWZ — Ранг доходности на риск
FXF
BWZ
Сравнение FXF c BWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXF | BWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXF и BWZ
Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и BWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXF | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.58% | -34.23% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -5.15% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.52% | -8.60% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.99% | -22.15% | +10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.04% | -24.90% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -23.46% | +3.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -16.12% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.42% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXF и BWZ
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXF | BWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.78% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 5.11% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 6.86% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 7.60% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 6.95% | +0.62% |
Сравнение комиссий FXF и BWZ
FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXF и BWZ
FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWZ SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF | 2.12% | 2.05% | 2.47% | 1.63% | 0.44% | 0.60% | 0.13% | 0.43% | 1.10% | 0.40% | 0.13% | 0.06% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXF and BWZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXF has higher volatility (1.97%) compared to BWZ (1.78%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs BWZ's -34.23%.
On 10-year performance, FXF leads with 0.98% vs -0.60% for BWZ. On fees, BWZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWZ has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXF has performed better with a 0.98% return vs -0.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.
BWZ has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for FXF.
FXF is categorized as Currency, while BWZ is International Government Bonds. FXF tracks Swiss Franc, while BWZ tracks Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.35% for BWZ.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXF и BWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор