PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с BWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXF с BWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ).

FXF и BWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Swiss Franc. Фонд был запущен 26 июн. 2006 г.. BWZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXF и BWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXF и BWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.45%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		-1.18%10.47%-5.31%2.97%-10.56%-6.85%6.47%0.99%-3.36%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у BWZ с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции FXF превзошли акции BWZ по среднегодовой доходности: 1.02% против -0.53% соответственно.

FXF

1 день
0.62%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.01%
1 год
10.60%
3 года*
4.51%
5 лет*
2.88%
10 лет*
1.02%

BWZ

1 день
0.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-2.05%
1 год
4.68%
3 года*
1.77%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
-0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с VOOFXF с TLTFXF с CHF=XFXF с SCHDFXF с CHFUSD=X
Часто сравнивают с BWZ:
BWZ с ISHGBWZ с BWXBWZ с FLIABWZ с FEMBBWZ с GEMDBWZ с BNDXBWZ с SCHP

Сравнение комиссий FXF и BWZ

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BWZ в 0.35%.

FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF

Доходность на риск

FXF vs. BWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BWZ
Ранг доходности на риск BWZ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWZ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c BWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFBWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.60

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.94

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.95

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

2.54

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. BWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BWZ равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и BWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFBWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.03

+0.20

Корреляция

Корреляция между FXF и BWZ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и BWZ

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWZ
SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF		2.06%2.05%2.47%1.63%0.44%0.60%0.13%0.43%1.10%0.40%0.13%0.06%

Просадки

Сравнение просадок FXF и BWZ

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке BWZ в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и BWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FXFBWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-34.23%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.15%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-23.72%

+10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-24.90%

+9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.73%

-22.83%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.87%

-16.05%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.93%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и BWZ

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 2.11%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term International Treasury Bond ETF (BWZ) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXFBWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

2.66%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.46%

4.77%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.81%

7.79%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.31%

7.56%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

6.96%

+0.64%