Сравнение FXED с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
FXED и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.60% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.48% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.18% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.18%.
FXED
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 8.43%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и UPAR
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
FXED vs. UPAR — Ранг доходности на риск
FXED
UPAR
Сравнение FXED c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.34 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.82 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.01 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 7.18 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.34 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.08 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FXED и UPAR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и UPAR
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности UPAR в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.24% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.75% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и UPAR
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -39.00% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -11.21% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -8.18% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -22.49% | +17.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.13% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и UPAR
Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.64%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 7.00% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 10.58% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 15.86% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 18.17% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 18.17% | -9.54% |