Сравнение FXED с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
FXED и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и HYG
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
FXED vs. HYG — Ранг доходности на риск
FXED
HYG
Сравнение FXED c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.25 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.87 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.82 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 9.57 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.25 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FXED и HYG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и HYG
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и HYG
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -34.25% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -3.93% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -15.79% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -1.05% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.27% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.75% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и HYG
Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.30% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 2.93% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 5.57% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 7.51% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 8.31% | +0.32% |