Сравнение FXED с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
FXED и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и BND
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
FXED vs. BND — Ранг доходности на риск
FXED
BND
Сравнение FXED c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.93 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.32 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.75 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 4.78 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.93 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FXED и BND составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и BND
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и BND
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -18.58% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -2.44% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -17.91% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -2.54% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.07% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.90% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и BND
Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 1.63% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 2.52% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 4.30% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 6.00% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 5.52% | +3.11% |