Сравнение FXED с LQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD).
FXED и LQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и LQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и LQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у LQD с доходностью -0.27%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и LQD
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии LQD в 0.15%.
Доходность на риск
FXED vs. LQD — Ранг доходности на риск
FXED
LQD
Сравнение FXED c LQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | LQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.99 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.48 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 4.06 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.70 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FXED и LQD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и LQD
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности LQD в 4.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и LQD
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки LQD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и LQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -24.95% | +5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -3.38% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -24.95% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -4.42% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.99% | -0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.23% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и LQD
Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеют волатильность 2.63% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | LQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.66% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 3.76% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 6.60% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 8.65% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 8.67% | -0.04% |