Сравнение FXED с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FXED и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и SCHD
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FXED vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FXED
SCHD
Сравнение FXED c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.88 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.32 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.05 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 3.55 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.88 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между FXED и SCHD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и SCHD
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и SCHD
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -33.37% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -12.74% | +6.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -16.85% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.43% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.34% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.75% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и SCHD
Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.33% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 7.96% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 15.69% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 14.40% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 16.70% | -8.07% |