PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с DIVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с DIVY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - FXED is a Diversified Portfolio fund actively managed by Sound Income Strategies, while DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies. Both are actively managed. Over the past year, FXED returned 4.11% vs 18.39% for DIVY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXED charges 2.33%/yr vs 0.45%/yr for DIVY.

Доходность

Сравнение доходности FXED и DIVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у DIVY с доходностью 8.18%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

DIVY

1 день
-1.11%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.40%
1 год
18.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и DIVY

2026 (YTD)20252024
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%3.05%
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		8.18%7.38%3.53%

Correlation

The correlation between FXED and DIVY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.52

The correlation between FXED and DIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXED и DIVY

Секторы
FXED
DIVY

Финансовые услуги

61.2%
18.0%

Недвижимость

38.8%

-

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.4%

Энергетика

-

15.3%

Здравоохранение

-

12.6%

Промышленность

-

7.1%

Технологии

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

FXED
61.2%
DIVY
18.0%

Недвижимость

FXED
38.8%
DIVY

-

Сырьевые материалы

FXED

-

DIVY
3.6%

Коммуникационные услуги

FXED

-

DIVY
9.0%

Потребительский циклический сектор

FXED

-

DIVY
8.5%

Потребительский защитный сектор

FXED

-

DIVY
8.4%

Энергетика

FXED

-

DIVY
15.3%

Здравоохранение

FXED

-

DIVY
12.6%

Промышленность

FXED

-

DIVY
7.1%

Технологии

FXED

-

DIVY
9.1%

Коммунальные услуги

FXED

-

DIVY
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с EAORFXED с MFUL
Часто сравнивают с DIVY:
DIVY с SCHDDIVY с VIGDIVY с DVNDDIVY с VYMIDIVY с SGOVDIVY с CGDVDIVY с SPHD

Доходность на риск

FXED vs. DIVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DIVY
Ранг доходности на риск DIVY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c DIVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDDIVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.42

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.07

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.04

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

6.03

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. DIVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DIVY равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и DIVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDDIVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.42

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FXED и DIVY

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и DIVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDDIVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-18.35%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-9.06%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.73%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.32%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.06%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и DIVY

Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.12%, в то время как у Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDDIVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

3.19%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

8.83%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

13.02%

-6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

15.69%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

15.69%

-7.10%

Сравнение комиссий FXED и DIVY

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии DIVY в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и DIVY

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности DIVY в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021
DIVY
Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF		3.13%3.68%2.94%0.00%0.00%0.00%
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%

Часто задаваемые вопросы

FXED and DIVY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVY has higher volatility (3.19%) compared to FXED (2.12%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs DIVY's -18.35%.

On 1-year performance, DIVY leads with 18.39% vs 4.11% for FXED. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 18.39% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 3.13% for DIVY.

FXED is categorized as Diversified Portfolio, while DIVY is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.45% for DIVY.

DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и DIVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор