Сравнение FXED с DIVY
FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and DIVY (Sound Equity Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FXED is a Diversified Portfolio fund actively managed by Sound Income Strategies, while DIVY is a Dividend fund actively managed by Sound Income Strategies. Both are actively managed. Over the past year, FXED returned 1.25% vs 25.81% for DIVY. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FXED charges 2.33%/yr vs 0.45%/yr for DIVY.
Доходность
Сравнение доходности FXED и DIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DIVY с доходностью 18.65%.
FXED
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.40%
- С начала года
- 0.17%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.30%
DIVY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 4.18%
- 6 месяцев
- 9.72%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.43K | $84.71K | $74.40K | |
| $69.21K | $87.70K | $135.62K |
Сравнение доходности по годам FXED и DIVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 0.17% | 5.77% | 2.83% |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 18.65% | 7.38% | 3.51% |
Correlation
The correlation between FXED and DIVY is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between FXED and DIVY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXED vs. DIVY — Ранг доходности на риск
FXED
DIVY
Сравнение FXED c DIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXED | DIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 2.86 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 9.44 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXED и DIVY
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и DIVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXED | DIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -18.35% | -1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -9.06% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.30% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.13% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.74% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и DIVY
Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.17%, в то время как у Sound Equity Dividend Income ETF (DIVY) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXED | DIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 5.40% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 9.99% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.95% | 12.91% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 15.67% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.54% | 15.67% | -7.13% |
Сравнение комиссий FXED и DIVY
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии DIVY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и DIVY
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности DIVY в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | 2.87% | 3.68% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.17% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
FXED and DIVY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVY has higher volatility (5.40%) compared to FXED (2.17%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs DIVY's -18.35%.
On 1-year performance, DIVY leads with 25.81% vs 1.25% for FXED. On fees, DIVY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVY has performed better with a 25.81% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.
FXED has the higher dividend yield at 7.17%, compared with 2.87% for DIVY.
FXED is categorized as Diversified Portfolio, while DIVY is Dividend. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.45% for DIVY.
DIVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXED и DIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор