Сравнение FXED с EAOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR).
FXED и EAOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. EAOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и EAOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и EAOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.60% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | -0.94% | 15.59% | 10.69% | 14.96% | -16.66% | 10.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью -0.94%.
FXED
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
EAOR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и EAOR
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.
Доходность на риск
FXED vs. EAOR — Ранг доходности на риск
FXED
EAOR
Сравнение FXED c EAOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | EAOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.89 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.88 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 8.25 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.52 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.75 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FXED и EAOR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и EAOR
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности EAOR в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.24% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% |
EAOR iShares ESG Aware Growth Allocation ETF | 2.47% | 2.45% | 2.52% | 2.39% | 1.99% | 1.39% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и EAOR
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и EAOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -22.91% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -7.80% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -22.91% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -4.26% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.18% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.77% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и EAOR
Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.64%, в то время как у iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | EAOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.20% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 6.61% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 11.10% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 10.46% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 10.41% | -1.78% |