PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с RULE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXED с RULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Adaptive Core ETF (RULE).

FXED и RULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. RULE - это активно управляемый фонд от Mohr Funds. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FXED и RULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Adaptive Core ETF (RULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXED и RULE

2026 (YTD)20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-2.49%5.77%5.18%15.09%-14.68%0.63%
RULE
Adaptive Core ETF		5.57%4.60%7.59%6.29%-22.87%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у RULE с доходностью 5.57%.

FXED

1 день
0.12%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
-3.09%
1 год
1.95%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—

RULE

1 день
2.49%
1 месяц
-6.00%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.32%
1 год
16.97%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Adaptive Core ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с HYGFXED с BNDFXED с LQDFXED с SCHDFXED с EAORFXED с DIVY
Часто сравнивают с RULE:
RULE с GAARULE с AOARULE с TSPXRULE с CEFSRULE с PWSRULE с FEQT.NEORULE с HNDL

Сравнение комиссий FXED и RULE

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии RULE в 1.10%.

FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF
RULE
Adaptive Core ETF

Доходность на риск

FXED vs. RULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1717
Ранг коэф-та Мартина
RULE
Ранг доходности на риск RULE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RULE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RULE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RULE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RULE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RULE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c RULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Adaptive Core ETF (RULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDRULEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.88

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.29

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

1.37

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.85

5.36

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. RULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа RULE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и RULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDRULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.88

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.03

+0.38

Корреляция

Корреляция между FXED и RULE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и RULE

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, тогда как RULE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.23%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%
RULE
Adaptive Core ETF		0.00%0.00%0.00%2.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXED и RULE

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки RULE в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и RULE.

Загрузка...

Показатели просадок

FXEDRULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-30.48%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-12.65%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-7.15%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-15.50%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.24%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и RULE

Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.63%, в то время как у Adaptive Core ETF (RULE) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXEDRULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

8.24%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

15.26%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

19.40%

-10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

13.94%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.63%

13.94%

-5.31%