PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с MDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. FXED is actively managed, while MDIV is passively managed. Over the past 5 years, FXED returned 2.33%/yr vs 5.65%/yr for MDIV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXED charges 2.33%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.

Доходность

Сравнение доходности FXED и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 7.68%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

MDIV

1 день
-0.65%
1 месяц
0.10%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.38%
1 год
11.03%
3 года*
11.41%
5 лет*
5.65%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и MDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%-14.68%9.75%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		7.68%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%

Correlation

The correlation between FXED and MDIV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.56

The correlation between FXED and MDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXED и MDIV

Секторы
FXED
MDIV

Финансовые услуги

61.2%
22.4%

Недвижимость

38.8%
21.6%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

17.6%

Здравоохранение

-

1.6%

Промышленность

-

1.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

9.6%

Финансовые услуги

FXED
61.2%
MDIV
22.4%

Недвижимость

FXED
38.8%
MDIV
21.6%

Сырьевые материалы

FXED

-

MDIV
0.7%

Коммуникационные услуги

FXED

-

MDIV
3.2%

Потребительский циклический сектор

FXED

-

MDIV
3.2%

Потребительский защитный сектор

FXED

-

MDIV
8.0%

Энергетика

FXED

-

MDIV
17.6%

Здравоохранение

FXED

-

MDIV
1.6%

Промышленность

FXED

-

MDIV
1.6%

Технологии

FXED

-

MDIV

-

Коммунальные услуги

FXED

-

MDIV
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Доходность на риск

FXED vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDMDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.65

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.44

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.29

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.27

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

9.10

-7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MDIV равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.65

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FXED и MDIV

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и MDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-48.50%

+28.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-3.39%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-9.62%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-13.02%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.14%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.58%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.22%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и MDIV

Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.62%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

4.32%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

6.71%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

10.93%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

15.23%

-6.64%

Сравнение комиссий FXED и MDIV

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и MDIV

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности MDIV в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.39%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

FXED and MDIV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXED has higher volatility (2.12%) compared to MDIV (1.62%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs MDIV's -48.50%.

On 5-year performance, MDIV leads with 5.65% vs 2.33% for FXED. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MDIV has performed better with a 5.65% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 6.39% for MDIV.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and First Trust. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.73% for MDIV.

MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и MDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор