Сравнение FXED с MDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).
FXED и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и MDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и MDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.60% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.59% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.59%.
FXED
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и MDIV
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Доходность на риск
FXED vs. MDIV — Ранг доходности на риск
FXED
MDIV
Сравнение FXED c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.80 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.64 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 2.58 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.56 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.33 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FXED и MDIV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и MDIV
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности MDIV в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.24% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и MDIV
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и MDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -48.50% | +28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -8.84% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -13.02% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -2.25% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -4.64% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.20% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и MDIV
Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.11% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 4.82% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 9.73% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.73% | 11.02% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 15.27% | -6.64% |