PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с JPIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and JPIE (JPMorgan Income ETF) are both exchange-traded funds - FXED is a Diversified Portfolio fund actively managed by Sound Income Strategies, while JPIE is a Multisector Bonds fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, FXED returned 6.64%/yr vs 6.43%/yr for JPIE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FXED charges 2.33%/yr vs 0.41%/yr for JPIE.

Доходность

Сравнение доходности FXED и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 1.43%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

JPIE

1 день
-0.13%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.83%
1 год
5.90%
3 года*
6.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и JPIE

2026 (YTD)20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%-14.68%0.82%
JPIE
JPMorgan Income ETF		1.43%7.39%6.32%7.07%-6.13%0.30%

Correlation

The correlation between FXED and JPIE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с SGOVJPIE с JPSTJPIE с BNDJPIE с JBNDJPIE с JCPB

Доходность на риск

FXED vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDJPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
3.73

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
5.87

-4.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

5.16

-4.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

25.53

-23.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

3.73

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.98

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FXED и JPIE

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и JPIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-9.96%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-1.15%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-2.40%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.13%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-2.10%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

0.23%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и JPIE

Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что FXED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.60%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

1.28%

+3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

1.59%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

3.52%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

3.52%

+5.07%

Сравнение комиссий FXED и JPIE

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и JPIE

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности JPIE в 5.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.62%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Часто задаваемые вопросы

FXED and JPIE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXED has higher volatility (2.12%) compared to JPIE (0.60%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs JPIE's -9.96%.

On 3-year performance, FXED leads with 6.64% vs 6.43% for JPIE. On fees, JPIE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, JPIE has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FXED has performed better with a 6.64% return vs 6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPIE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 5.62% for JPIE.

FXED is categorized as Diversified Portfolio, while JPIE is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Sound Income Strategies and JPMorgan. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.41% for JPIE.

JPIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и JPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор