PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXED с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXED с GAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXED (Sound Enhanced Fixed Income ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, FXED returned 2.33%/yr vs 6.37%/yr for GAA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FXED charges 2.33%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности FXED и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXED показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 9.39%.

FXED

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
6.64%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—

GAA

1 день
-0.66%
1 месяц
1.35%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.23%
1 год
22.62%
3 года*
14.43%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXED и GAA

2026 (YTD)20252024202320222021
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		-0.68%5.77%5.18%15.09%-14.68%9.75%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.39%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%

Correlation

The correlation between FXED and GAA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FXED и GAA

Секторы
FXED
GAA

Финансовые услуги

61.2%
17.5%

Недвижимость

38.8%
13.9%

Сырьевые материалы

-

9.7%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Энергетика

-

13.2%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

14.2%

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Финансовые услуги

FXED
61.2%
GAA
17.5%

Недвижимость

FXED
38.8%
GAA
13.9%

Сырьевые материалы

FXED

-

GAA
9.7%

Коммуникационные услуги

FXED

-

GAA
4.0%

Потребительский циклический сектор

FXED

-

GAA
8.5%

Потребительский защитный сектор

FXED

-

GAA
3.5%

Энергетика

FXED

-

GAA
13.2%

Здравоохранение

FXED

-

GAA
3.2%

Промышленность

FXED

-

GAA
14.2%

Технологии

FXED

-

GAA
8.7%

Коммунальные услуги

FXED

-

GAA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sound Enhanced Fixed Income ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с FXED:
FXED с FSDIXFXED с BNDFXED с HYGFXED с LQDFXED с SCHDFXED с DIVYFXED с EAOR
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с IYLD

Доходность на риск

FXED vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXED
Ранг доходности на риск FXED: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXED: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXED c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEDGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.48

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.50

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.93

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

15.04

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXED vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXED на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXED и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEDGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.48

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FXED и GAA

Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEDGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-26.57%

+6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-5.78%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.96%

-7.18%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-18.47%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.66%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.85%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.51%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FXED и GAA

Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.12%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEDGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.60%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

7.41%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

9.19%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.75%

11.28%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.59%

11.09%

-2.50%

Сравнение комиссий FXED и GAA

FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXED и GAA

Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности GAA в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXED
Sound Enhanced Fixed Income ETF		7.16%6.96%6.70%5.65%5.94%4.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.59%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FXED and GAA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAA has higher volatility (2.60%) compared to FXED (2.12%). In terms of maximum drawdown, FXED dropped -19.70% vs GAA's -26.57%.

On 5-year performance, GAA leads with 6.37% vs 2.33% for FXED. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, FXED has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GAA has performed better with a 6.37% return vs 2.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 2.33% for FXED.

FXED has the higher dividend yield at 7.16%, compared with 3.59% for GAA.

They also come from different issuers: Sound Income Strategies and Cambria. Their fees differ too: 2.33% for FXED and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXED и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор