Сравнение FXED с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
FXED и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXED - это активно управляемый фонд от Sound Income Strategies. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FXED и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXED и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | -2.49% | 5.77% | 5.18% | 15.09% | -14.68% | 9.75% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FXED показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
FXED
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXED и GAA
FXED берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
FXED vs. GAA — Ранг доходности на риск
FXED
GAA
Сравнение FXED c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXED | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 2.03 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.70 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.87 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 11.69 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXED | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.03 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.58 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FXED и GAA составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXED и GAA
Дивидендная доходность FXED за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | 7.23% | 6.96% | 6.70% | 5.65% | 5.94% | 4.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FXED и GAA
Максимальная просадка FXED за все время составила -19.70%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXED и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXED | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -26.57% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -7.18% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -18.47% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -3.40% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.90% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.76% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXED и GAA
Текущая волатильность для Sound Enhanced Fixed Income ETF (FXED) составляет 2.63%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FXED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXED | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.81% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 7.24% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.73% | 10.34% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 11.27% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.63% | 11.05% | -2.42% |