Сравнение FXE с YCS
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности FXE и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 0.30% против 12.99% соответственно.
FXE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.30%
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам FXE и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.24% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between FXE and YCS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | -0.35 |
Over the past year, the inverse relationship between FXE and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.35 to -0.61, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. YCS — Ранг доходности на риск
FXE
YCS
Сравнение FXE c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.61 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 11.41 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и YCS
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -49.56% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -8.30% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -23.05% | +14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -27.32% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -27.32% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | 0.00% | -28.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -19.80% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.62% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и YCS
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.47% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 11.85% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 16.54% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 21.09% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 18.70% | -11.44% |
Сравнение комиссий FXE и YCS
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и YCS
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and YCS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.47%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs YCS's -49.56%.
On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 0.30% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for YCS.
FXE is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXE tracks Euro, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор