PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXE с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXE и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям YCS по среднегодовой доходности: 0.30% против 12.99% соответственно.


FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и YCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
YCS
ProShares UltraShort Yen
11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between FXE and YCS is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-0.35

Over the past year, the inverse relationship between FXE and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.35 to -0.61, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

FXE vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXEYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

3.61

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

11.41

-11.79

FXE vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и YCS

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXEYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-49.56%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.30%

+2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-23.05%

+14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-27.32%

+7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-27.32%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

0.00%

-28.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-19.80%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и YCS

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXEYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.47%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

11.85%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

16.54%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

21.09%

-13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

18.70%

-11.44%

Сравнение комиссий FXE и YCS

FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и YCS

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust
0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FXE and YCS have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs YCS's -49.56%.

On 10-year performance, YCS leads with 12.99% vs 0.30% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YCS has performed better with a 12.99% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for YCS.

FXE is categorized as Currency, while YCS is Leveraged Currency. FXE tracks Euro, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор