Сравнение FXE с USDU
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and USDU (WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund) are both Currency funds. FXE is passively managed, while USDU is actively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.35%/yr vs 2.72%/yr for USDU. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FXE charges 0.40%/yr vs 0.51%/yr for USDU.
Доходность
Сравнение доходности FXE и USDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: 0.35% против 2.72% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.35%
USDU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам FXE и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.20% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.29% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Correlation
The correlation between FXE and USDU is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г. | -0.78 |
The correlation between FXE and USDU has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. USDU — Ранг доходности на риск
FXE
USDU
Сравнение FXE c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.51 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.18 | -4.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и USDU
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и USDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -14.54% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -3.64% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -7.73% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -9.28% | -10.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -14.54% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -0.91% | -27.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -4.69% | -17.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.31% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и USDU
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.25% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.35% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 5.60% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 6.60% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 7.41% | -0.15% |
Сравнение комиссий FXE и USDU
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USDU в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и USDU
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности USDU в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.71% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and USDU have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.58%) compared to USDU (1.25%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs USDU's -14.54%.
On 10-year performance, USDU leads with 2.72% vs 0.35% for FXE. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, USDU has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USDU has performed better with a 2.72% return vs 0.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.51% for USDU.
USDU has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.75% for FXE.
They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.51% for USDU.
USDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и USDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор