Сравнение FXE с USDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).
FXE и USDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FXE и USDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXE и USDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -1.28% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 1.86% | -3.14% | 14.56% | 3.10% | 7.67% | 4.07% | -5.43% | 1.54% | 5.40% | -7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: 0.09% против 2.70% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 0.09%
USDU
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 0.52%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и USDU
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USDU в 0.51%.
Доходность на риск
FXE vs. USDU — Ранг доходности на риск
FXE
USDU
Сравнение FXE c USDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXE | USDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.08 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.16 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.02 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 0.04 | +4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXE | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.08 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.74 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.44 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FXE и USDU составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и USDU
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности USDU в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.77% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 3.76% | 3.83% | 3.97% | 6.99% | 7.83% | 0.00% | 0.69% | 3.06% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и USDU
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки USDU в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и USDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXE | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -14.54% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | -5.36% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -9.28% | -13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -14.54% | -11.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.19% | -2.29% | -25.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.26% | -4.74% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.86% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и USDU
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXE | USDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 1.85% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 4.20% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 6.86% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 6.65% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 7.49% | -0.12% |