Сравнение FXE с SPMO
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the Euro, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 20.30%/yr for SPMO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FXE charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FXE и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 0.30% против 20.30% соответственно.
FXE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- -0.98%
- С начала года
- -2.24%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.30%
SPMO
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -5.90%
- 6 месяцев
- 21.88%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 20.30%
Сравнение доходности по годам FXE и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.24% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 22.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between FXE and SPMO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FXE
SPMO
Сравнение FXE c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.36 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 8.15 | -8.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и SPMO
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -30.95% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -12.70% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -20.13% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -22.74% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -30.95% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.89% | -10.13% | -18.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -4.59% | -17.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 3.67% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и SPMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 11.67% | -10.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 20.23% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 22.58% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 20.33% | -12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 20.83% | -13.57% |
Сравнение комиссий FXE и SPMO
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и SPMO
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности SPMO в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.72% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and SPMO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (11.67%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs SPMO's -30.95%.
On 10-year performance, SPMO leads with 20.30% vs 0.30% for FXE. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.30% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
FXE has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.72% for SPMO.
FXE is categorized as Currency, while SPMO is Momentum. FXE tracks Euro, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.13% for SPMO.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор